La comunità russa è la più antica tra le comunità ortodosse di Milano, essendo sorta negli anni ‘20 del XX secolo in seguito al massiccio arrivo di esuli politici dalla Russia. Diversamente dall'Italia centrale e meridionale, dove si erano stabiliti nobili e artisti russi fedeli all'ortodossia, nell'industriale Milano prevale un'emigrazione di sinistra, laica; tra i molti emigrati politici di orientamento socialista la figura più nota è
Anna Kuliscioff .
Nel 1924 i milanesi di fede ortodossa danno vita ad un comitato ecclesiale che si rivolge a Parigi, al vescovo Evlogij (Georgievskij), che in quel periodo stava costituendo l'eparchia dell'Europa occidentale. Il vescovo decide di unire la comunità milanese a quella di Firenze, di cui era Rettore a quel tempo padre Michail Stel'mašenko, che così diviene il fondatore ufficiale della chiesa ortodossa russa di Milano: vi si reca nel 1924, convoca il consiglio parrocchiale e costituisce la comunità. La chiesa è dedicata a San Nicola di Mira, il santo più venerato in Russia. Per i primi anni a Milano le liturgie non sono celebrate regolarmente: i sacerdoti, prima padre Michail Stel'mašenko, e dal 1926 padre Ioann Leljuchin, vi si recano da Firenze.
Nel 1930 prende dimora stabile a Milano l'arciprete Vladimir Sokolov. Di professione insegnante, aveva ricevuto l'ordinazione sacerdotale dopo aver lasciato la Russia. Prima era stato parroco di Creseau in Francia, in seguito era partito per la Serbia, ma durante un viaggio, alla stazione di Milano, era venuto a sapere da suoi conoscenti delle necessità della parrocchia e aveva deciso di restare in Italia. Uomo dotato di grande comunicativa ed energia, Sokolov rinsalda all'inizio la propria parrocchia. Gli succede padre Ioann Kurakin, uomo di grande cultura e devozione, discendente di antica famiglia principesca.
Nel 1935 Kurakin è designato rettore della chiesa russa di Firenze (morirà a Parigi nel 1950 dopo aver ricevuto l'ordinazione episcopale col titolo di vescovo di Messina) e guida della parrocchia di Milano diventa padre Apollon Smorževskij, che aveva studiato alla prestigiosa Accademia ecclesiastica di San Pietroburgo. Pastore esperto ed integro, arciprete dal 1941, dà impulso all'attività educativa e di catechizzazione: tiene lezioni, organizza la biblioteca parrocchiale e trasferisce la chiesa di san Nicola nei locali più adatti ed ampi di via Ponchielli. In quegli anni altra figura di rilievo della comunità ortodossa milanese è il diacono Aleksij Godjaev, ex-ufficiale dell'esercito zarista. Divenuto ingegnere quand'era già all'estero, essendo incline alla vita religiosa e dotato di senso musicale, riceve dapprima l'ordinazione di salmista e quindi di diacono. Tra i parrocchiani più attivi si possono ricordare le famiglie
Zabello e
Rjabušinskij, la contessa A. Simonič, l'artista
Ivan Karpov, il professore
Aleksandr Ejchenval'd.
Con la Seconda guerra mondiale molti russi di Milano si disperdono in varie direzioni e quando il 14 maggio 1962 padre Apollon Smorževskij viene a mancare, la parrocchia rimane per molti anni senza sacerdote fisso e sulla vita della chiesa russa cala un lungo silenzio.
