Figlia di Sergej Petrovič Annenkov e di Ekaterina Dmitrievna Šidlovskaja, studia all’Istituto Patriottico Femminile (enskij patriotičeskij institut) di San Pietroburgo, nel 1855 diventa dama di compagnia della Granduchessa Aleksandra Iosifovna (1830-1911), moglie del fratello dello zar, che coinvolge in sedute spiritiche; per questo motivo è allontanata dalla corte nel 1856 dalla zarina Marija Aleksandrovna, moglie di Alessandro II, e inviata all’estero (ufficialmente per motivi di salute).
In Francia Annenkova intrattiene la nobiltà con le sue sedute (si vociferava che anche Napoleone III fosse sensibile alla sua personalità). In Italia seduce un patrizio genovese, il marchese Gaetano de Ferrari (1818–1893) che la sposa e si stabilisce con lei nel suo palazzo a Isola di Garda. Qui Annenkova si dedica tra il 1890 e il 1903 alla ristrutturazione del palazzo in stile gotico-veneziano, affidata all’architetto Luigi Rovelli (1850–1911).
Nel 1874 nasce la figlia Anna Maria (23.3.1874, Montallegro – 25.11.1924, Garda), che alla morte del padre eredita uno dei patrimoni più cospicui d’Italia (Isola del Garda compresa), portato in dote nel 1895 al principe Scipione Borghese (1871-1927), uomo politico e imprenditore. Durante la Prima guerra mondiale e l’epidemia di spagnola nel 1918-1920 Anna Maria Borghese si dedica assiduamente all’assistenza dei malati negli ospedali. Appassionata viaggiatrice raccoglie e ordina nell’arco della vita ottomila fotografie da lei scattate, che coprono il periodo 1898-1924 e riguardano i numerosi viaggi fatti con il marito in Russia, Turchia, Tunisia, Egitto, Persia, Uzbekistan, Afghanistan, Cina e Giappone. Questa collezione fotografica, ereditata dalla figlia Livia Cavazza (1901–1969) è stata esposta nel marzo 2011 alla Calcografia di Roma e nel 2013 a Mosca (Российская газета. 15.3.2013).
